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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-19 19:49

您好,D不對(duì),投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)低于14%,而不是14%。
如果相關(guān)系數(shù)小于1,投資組合會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng),且相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時(shí),投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。相關(guān)系數(shù)接近于0,因此投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差14%

陽陽 追問

2025-03-19 19:55

為什么C正確呢,資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最高標(biāo)準(zhǔn)差18%,不存在嗎?為什么

董孝彬老師 解答

2025-03-19 19:59

 您好,存在,但C說最高,
最低標(biāo)準(zhǔn)差:通過優(yōu)化投資比例,可以降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn),最低標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)低于14%。最高標(biāo)準(zhǔn)差:全部投資于B證券,為18%。C正確。投資組合最高的標(biāo)準(zhǔn)差為18%

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