董孝彬老師 解答

2025-07-08 22:12

您好，不正確，因?yàn)殡m然未到期期權(quán)通常因時(shí)間價(jià)值而高于內(nèi)在價(jià)值，但在深度實(shí)值的美式看漲期權(quán)（如股價(jià)遠(yuǎn)高于行權(quán)價(jià)且無股息）中，時(shí)間價(jià)值可能趨近零，此時(shí)期權(quán)價(jià)值等于內(nèi)在價(jià)值，因此C的表述過于絕對。相比之下，A 股票價(jià)格為零時(shí)，期權(quán)價(jià)值有可能大于零 明顯錯(cuò)誤（股價(jià)為零時(shí)期權(quán)價(jià)值必為零），因此最不正確的是A，但C的表述也不嚴(yán)謹(jǐn)。如果單選題優(yōu)先選A，多選則A和C均可選。