布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)前提不包括( )。 A、在期權(quán)壽命期內(nèi),買方期權(quán)標的股票不發(fā)放股利,也不做其他分配 B、任何證券購買者都能以短期的無風險利率借得任何數(shù)量的資金 C、允許賣空,賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金 D、看漲期權(quán)在到期日之前任何時間都可以執(zhí)行
寒冷的水池
于2020-03-07 16:41 發(fā)布 ??1076次瀏覽
- 送心意
堯雨老師
職稱: 注冊會計師
2020-03-07 16:41
【正確答案】 D
【答案解析】 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)前提之一是“看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行”,所以選項D不正確。
【該題針對“布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)和公式”知識點進行考核】
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【正確答案】 D
【答案解析】 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)前提之一是“看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行”,所以選項D不正確。
【該題針對“布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)和公式”知識點進行考核】
2020-03-07 16:42:43

【正確答案】 D
【答案解析】 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)前提之一是“看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行”,所以選項D不正確。
【該題針對“布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)和公式”知識點進行考核】
2020-03-07 16:41:59

【正確答案】 D
【答案解析】 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)前提之一是“看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行”,所以選項D不正確。
【該題針對“布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)和公式”知識點進行考核】
2020-03-07 16:42:24

您好,這個是需要做什么的呀
2023-09-15 14:26:04

每股現(xiàn)金股利8?100.8
股票價值0.8/4%20元/股
總股票價值20??10200
2023-09-14 20:07:24
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