公式1：必要收益率＝無風險收益率（無風險利率）＋風險收益率 公式2：必要收益率＝無風險收益率＋（系統(tǒng)）風險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產(chǎn)定價模型 市場風險溢酬（Rm－Rf） 老師請問下這里的兩個公式有什么區(qū)別呢？怎么理解？ 題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率 4. 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%對對嗎？為什么不對

韋園園

于2020-04-15 15:03 發(fā)布 ??8893次瀏覽