岸上人 追問

2020-07-11 18:34

不太懂，可以這樣理解嗎？因為要求的是標(biāo)準(zhǔn)差，所以用權(quán)重*標(biāo)準(zhǔn)差。 如果求的是方差，就用方差*權(quán)重？

帆帆老師 解答

2020-07-11 18:37

投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：
組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。
例如根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計算：
1、A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A。
2、B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B。
3、C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。
確定相關(guān)系數(shù)：
1、A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X。
2、A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y。
3、B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。

帆帆老師 解答

2020-07-11 18:37

不可以直接這樣計算噢

岸上人 追問

2020-07-11 18:38

這個公式我得再仔細(xì)看看，就是說標(biāo)準(zhǔn)差公式就是只能用，標(biāo)準(zhǔn)差*權(quán)重是吧

帆帆老師 解答

2020-07-11 18:43

是的，你可以理解為方差是標(biāo)準(zhǔn)差的平方，先求標(biāo)準(zhǔn)差，再求組合方差。

岸上人 追問

2020-07-11 18:43

老師，不好意思，這個組合方差是什么意思？是題目里第4問那個嗎？

帆帆老師 解答

2020-07-11 18:46

不是的，組合標(biāo)準(zhǔn)差不是要開根號么，方差計算不開根號。

帆帆老師 解答

2020-07-11 18:49

方差是每個樣本值與全體樣本值的平均數(shù)之差的平方值的平均數(shù)；
標(biāo)準(zhǔn)差是總體各單位標(biāo)準(zhǔn)值與其平均數(shù)離差平方的算術(shù)平均數(shù)的“平方根”。

岸上人 追問

2020-07-11 18:50

這個理論我明白，暈的地方是這個題的第4問，求標(biāo)準(zhǔn)差時是用0.12*80%，不是用0.0144*80%

帆帆老師 解答

2020-07-11 18:54

請問A的標(biāo)準(zhǔn)差是不是0.12

帆帆老師 解答

2020-07-11 19:00

組合標(biāo)準(zhǔn)差計算公式，這道題可以直接運用公式計算，括號“   ）”后的2是平方的意思。

岸上人 追問

2020-07-11 19:04

老師就是這樣吧？

帆帆老師 解答

2020-07-11 19:08

是的，就是用這個公式

岸上人 追問

2020-07-11 19:14

我再想想，謝謝老師！

帆帆老師 解答

2020-07-11 19:17

好的，有問題歡迎隨時提問。

岸上人 追問

2020-07-11 20:10

老師您好想再問一個，標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)差時一回事嗎？標(biāo)準(zhǔn)差率是不是也叫標(biāo)準(zhǔn)離差率？

帆帆老師 解答

2020-07-11 20:14

標(biāo)準(zhǔn)離差，多數(shù)翻譯為標(biāo)準(zhǔn)差，偶爾翻譯為標(biāo)準(zhǔn)離差。

岸上人 追問

2020-07-11 20:15

那標(biāo)準(zhǔn)差率和離差率呢？

帆帆老師 解答

2020-07-11 20:16

標(biāo)準(zhǔn)（離）差率＝標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值

岸上人 追問

2020-07-11 20:16

明白了。謝謝老師

帆帆老師 解答

2020-07-11 20:18

嗯嗯好的，不客氣的。