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何何老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-09 14:48

參考答案：（1）股價(jià)上升百分比=（48-40）/40=20%。 
股價(jià)下降百分比=（40-30）/40=25%。 
3個(gè)月期利率=4%/4=1%。 
風(fēng)險(xiǎn)中性原理：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=期望報(bào)酬率=上行概率×股價(jià)上升百分比+下行概率×股價(jià)下降百分比1%=上行概率×20%+（1-上行概率）×（-25%），上行概率P=0.5778，下行概率=1-上行概率=0.4222。 
看漲期權(quán)價(jià)值=（5×0.5778+0×0.4222）（1+1%）=2.8604（元） 
（2）購(gòu)買股票的股數(shù)H=（5-0）/（48-30）=0.28（股） 
借款數(shù)額=（0.28×30-0）/（1+1%）=8.32（元）。 
按照復(fù)制原理看漲期權(quán)的價(jià)值=H=0.28×40-8.32=2.88（元）。 
由于目前看漲期權(quán)價(jià)格為2.5元，低于2.88元，所以存在套利空間。套利組合應(yīng)為：賣空0.28股股票，買入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券（或按照無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率貸出款項(xiàng)）8.32元，同時(shí)買入1股看漲期權(quán)進(jìn)行套利，可套利金額=2.88-2.50=0.38（元）。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 你是說(shuō)你已經(jīng)做錯(cuò)的題目 收藏后找不到糾錯(cuò)還是什么意思
2020-09-15 14:47:42
您好，答案是正確的。分支機(jī)構(gòu)即使沒(méi)有取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照也可以以用人單位委托簽訂合同
2019-09-25 11:10:01
同學(xué)，你好，這個(gè)你只有點(diǎn)擊重做了哈。
2018-12-25 09:41:43
你好，正在更新中，這幾天先不要做題
2018-12-19 16:13:48
會(huì)的，會(huì)不斷進(jìn)行更新維護(hù)的
2018-06-13 16:38:43
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