下列有關(guān)期權(quán)估值模型的表述中，正確的有（　?。?。ABS期權(quán)定價模型中的無風險利率應(yīng)選擇長期政府債券的到期收益率B利用BS模型進行期權(quán)估值時應(yīng)使用連續(xù)復(fù)利的利率C如果預(yù)期會發(fā)股利，利用BS模型進行期權(quán)估值時要將期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值加入股價中D美式期權(quán)的價值應(yīng)當至少等于相應(yīng)歐式期權(quán)的價值

答： 您好，這個題目說法正確的是 BD

甲公司擬將剩余資金用于證券投資，公司要求的投資報酬率為10%，有關(guān)資料如下：1.購買A債券,債券面值為100元，票面利率為8%，期限為5年，每年付息到期還本，目前的市價為90元。2.購買B股票并打算長期持有，剛剛支付的股利為2元，預(yù)計每年的增長率固定為2%，目前的市價為30元。要求：1.計算A債券的價值。2.計算B股票目前的價值。3.判斷債券和股票是否值得投資。

答： 同學(xué)你好，A債券的價值＝利息現(xiàn)值+面值現(xiàn)值額等于8×(P/A,10%,5)+100×(p/F，10%，5)＝8×3.7908+100×0.6209＝92.4元 A股票的內(nèi)在價值＝2×1.02/(10%-2%)＝25.5元 綜上，因為A債券價值高于市價，值得投資，b股票內(nèi)在價值小于市價不值得投資

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

下列關(guān)于債券收益率風險調(diào)整模型說法中正確的有（　?。?。A風險溢價是憑借經(jīng)驗估計的B普通股風險溢價對其自己發(fā)行的債券來講，大約在3%～5%之間C歷史的風險溢價可以用來估計未來普通股成本D資本資產(chǎn)定價模型、股利增長模型和債券收益率風險調(diào)整模型計算出來的成本的結(jié)果是一致的

答： 您好，風險溢價是憑借經(jīng)驗估計的。一般認為，某企業(yè)普通股風險溢價對其自己發(fā)行的債券來講，大約在3%～5%之間。所以，選項A、B正確；通常在比較時會發(fā)現(xiàn)，雖然權(quán)益收益率和債券收益率有較大波動，但兩者的差額相當穩(wěn)定。正因為如此，歷史的RPc可以用來估計未來普通股成本。所以，選項C正確；資本資產(chǎn)定價模型、股利增長模型和債券收益率風險調(diào)整模型講述了三種計算普通股成本的估計方法，這三種方法的計算結(jié)果經(jīng)常不一致。所以，選項D不正確。