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送心意

牛牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-08-14 08:59

尊敬的學員你好！
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型：Rf+β×（Rm—Rf）。（Rf為無風險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，（Rm—Rf）市場組合的風險收益率）
可以知道，當貝塔系數(shù)增大，必要報酬率也會隨之增大，成正比例變化。

牛牛老師 解答

2022-08-14 09:04

根據(jù)Vs=D1/(RS-g)=D0×(1+g)/(RS-g)，可以知道，當RS越大，股票價值越小，因為RS-g作為分母會隨著RS變大而變大，分母變大，Vs會變小，所以RS與股票價值反向變化，又因為貝塔系數(shù)與RS正向變化，所以與股票價值也就反向變化。

牛牛老師 解答

2022-08-14 09:06

尊敬的學員，解答清楚了嗎？

牛牛老師 解答

2022-08-14 09:07

解答完畢請幫忙給個五星好評吧謝謝

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