老師，像這種期權(quán)的，甲公司又有看漲又有看跌，又是空頭又是多頭的，為啥算凈損益只算一種的

答： 式子里已經(jīng)算兩種期權(quán)了，后面的期權(quán)費9.2和3就是，前半部分的式子是因為另一個期權(quán)價值為0，式子沒列出來

老師，像這種期權(quán)的，甲公司又有看漲又有看跌，又是空頭又是多頭的，為啥算凈損益只算一種的

答： 你好，從頭到尾甲都是空頭方，對敲組合，你也可以分開理解， 看漲空頭，40漲了，別人會行權(quán)，甲作為空頭虧了=-100（40-25）+9.2*100 看跌空頭，40漲了，別人不行權(quán)，甲作為空頭賺了=100*3 把這兩個加起來 其他兩個一樣理解

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

在其他條件相同的情況下，下列說法正確的有（?。?。A、空頭看跌期權(quán)凈損益＋多頭看跌期權(quán)凈損益＝0 B、多頭看跌期權(quán)的最大收益為執(zhí)行價格 C、空頭看跌期權(quán)損益平衡點＝多頭看跌期權(quán)損益平衡點 D、對于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0

答： 【正確答案】 AC 【答案解析】 空頭看跌期權(quán)凈損益＝空頭看跌期權(quán)到期日價值＋期權(quán)價格，多頭看跌期權(quán)凈損益＝多頭看跌期權(quán)到期日價值－期權(quán)價格，由此可知，選項A的說法正確； 多頭看跌期權(quán)的最大收益為執(zhí)行價格－期權(quán)價格，選項B的說法不正確； 空頭看跌期權(quán)損益平衡點＝執(zhí)行價格－期權(quán)價格，多頭看跌期權(quán)損益平衡點＝執(zhí)行價格－期權(quán)價格，由此可知，選項C的說法正確； 空頭看跌期權(quán)凈收入＝空頭看跌期權(quán)到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0），由此可知，選項D的說法不正確。正確的結(jié)論應(yīng)該是：凈收入＝0。