當投資組合中股票的種類特別多時，非系統(tǒng)性風險幾乎可全部分散掉這句話對不對

答： 對的。當投資組合中的股票分散的越多，風險就越分散，非系統(tǒng)性風險也就被幾乎可以全部分散掉了。

老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風險的。） 在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關性。請問當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險嗎？請問當相關系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風險吧？ 請老師講解一下，謝謝！

答： 同學，你好 1.當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險 2.當相關系數(shù)=0時，不可以分散系統(tǒng)風險

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

投資組合的相關系數(shù)分散的風險是非系統(tǒng)風險嗎

答： 你好同學，是的是非系統(tǒng)風險