"MN公司目前的股票市價(jià)為100元，市場上有以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)交易，有關(guān)資料如下： （1）MN股票到期時(shí)間為半年的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格； （2）MN股票的看漲期權(quán)目前內(nèi)在價(jià)值為2元； （3）年無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為4%； （4）半年內(nèi)股票不派發(fā)紅利。假設(shè)該股票年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。 要求： （1）假定半年后股價(jià)有上升與下降兩種可能，其中上升時(shí)股票市價(jià)為133.33元，請(qǐng)按照二叉樹模型計(jì)算看漲期權(quán)價(jià)值； （2）根據(jù)平價(jià)定理計(jì)算看跌期權(quán)價(jià)值。"

時(shí)尚的蛋撻

于2023-03-22 19:40 發(fā)布 ??308次瀏覽