姜再斌 老師 解答

2023-12-02 20:31

你好，感謝你的耐心等待，本題計算分析如下：
已知：投資組合由 A、B 兩種股票構(gòu)成，權(quán)重分別為 40%、60%，兩種股票的期望收益率分別為 10%、15%， 兩種股票收益率的相關(guān)系數(shù)為 0.7
則有：
證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在組合中的價值比例。該投資組合的期望收益率=10%×40%+15%×60%=13%。

海之韻 追問

2023-12-02 20:32

那0.7是干什么用的

姜再斌 老師 解答

2023-12-02 20:33

0.7在這里是干擾數(shù)據(jù)信息，用于計算組合收益率方差。