3.甲公司持有 A 、B 兩種證券構(gòu)成的投資組合， 假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中 A 證券的必要收益率 為 21%，β系數(shù)為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β系數(shù)為 2.5。公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投 資風(fēng)險，A、B、C 三種證券的投資比重設(shè)定為 2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為 1.75。 要求： （1）計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。 （2）計算 C 證券的β系數(shù)和必要收益率。

海之韻

于2023-12-02 21:48 發(fā)布 ??1188次瀏覽