丹頂鶴之夢 追問

2024-08-01 22:43

就是貝塔后面名稱太多，搞不清。

小鎖老師 解答

2024-08-01 22:45

其實說白了，貝塔系數(shù)的話，跟著的話是風(fēng)險收益率，這個

丹頂鶴之夢 追問

2024-08-01 22:55

如果按我們剛才設(shè)的等式成立:（2020 年）某資產(chǎn)的必要收益率為 R,β系數(shù)為 1.5,市場收益率為 10%，假設(shè)無風(fēng)險收益率和β系數(shù)不變，如果市場收益率為 15%，則資產(chǎn)收益率為（ ）這道題算的時候為什么貝塔后面不直接X10%或者15%，而且要用貝塔*（10%-無）或者貝塔*（15%-無）

小鎖老師 解答

2024-08-01 23:10

你看，他說的是市場收益率15%，因為這個是屬于RM的，最后是RM減去RF