【例題21·多選題】（2022 年）下列關于兩項資產構成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。 A.如果相關系數(shù)為+1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的加權平均 B.如果相關系數(shù)為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于 0 C.如果相關系數(shù)為 0，則表述不相關，但可以降低風險 D.如果相關系數(shù)小于 1，則投資組合的標準差一定小于單項資產標準差的加權平均數(shù) 老師幫我解釋下A為什么正確

Clover

于2024-09-03 17:59 發(fā)布 ??325次瀏覽