A股票預(yù)期收益為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，B股票預(yù)期收益為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，兩者的相關(guān)系數(shù)為0.5，A/B權(quán)重各為50%，其組合預(yù)期收益率為__(用百分號(hào)表示)，組合方差為(用百分號(hào)表示)，兩者協(xié)方差為__(用百分號(hào)表示)。比較兩個(gè)資產(chǎn)，A股票風(fēng)險(xiǎn) B股票風(fēng)險(xiǎn)(填寫等于、大于、小于)。當(dāng)兩者相關(guān)系數(shù)為__，組合風(fēng)險(xiǎn)最大，方差為(用百分號(hào)表示)，當(dāng)兩者相關(guān)系數(shù)為，組合風(fēng)險(xiǎn)最小。

答： 1收益率7.5% 2方差13.5% 3協(xié)方差0.5*0.1*0.2=0.01 4 風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)差率

老師 標(biāo)準(zhǔn)離差率不是也可以比較預(yù)期收益率不同資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)大小嗎？，為什么不選標(biāo)準(zhǔn)離差率呢？

答： 你好 標(biāo)準(zhǔn)離差是樣本方差的正平方根 方案里一般是幾種組合 用樣本方差不合適

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

為什么期望收益率不同的證券不能使用標(biāo)準(zhǔn)差比較風(fēng)險(xiǎn)？

答： 標(biāo)準(zhǔn)差是一個(gè)絕對(duì)數(shù)，它衡量的風(fēng)險(xiǎn)就是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差越大，絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越大。注意絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)就是只考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況。 而相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，則還應(yīng)該考慮收益率，比如企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)差比較大，但是其收益率的期望值也比較大，則計(jì)算出變化系數(shù)較小，則說(shuō)明企業(yè)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小，即雖然風(fēng)險(xiǎn)大，但是收益的期望值也比較大，則相對(duì)來(lái)說(shuō)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。