關(guān)于看漲期權(quán)的說法,錯誤的是( ).
A:看漲期權(quán)也稱為買進(jìn)期權(quán)
B:期權(quán)賣方可以選擇不執(zhí)行期權(quán)
C:期權(quán)買方的最大損失為期權(quán)費(fèi)
D:期權(quán)買方預(yù)期未來標(biāo)的證券價格將上漲
答案解析:
B:期權(quán)賣方可以選擇不執(zhí)行期權(quán)
以上這則選擇題主要考察的是看漲期權(quán)的特點(diǎn),作為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的從業(yè)者,或者是金融領(lǐng)域內(nèi)的從業(yè)者,一定要特別的清楚,看漲期權(quán)是預(yù)計(jì)未來標(biāo)的的證券價格會出現(xiàn)上漲,看漲期權(quán)發(fā)生之后會買入看漲期權(quán),期權(quán)方買入最大的損失為期權(quán)費(fèi).
同學(xué)你好，這個題應(yīng)該選擇A,標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約在行權(quán)時通常實(shí)行價差結(jié)算，不涉及股票交易，即使實(shí)行股票結(jié)算也是從二級市場買入股票，因此股票看漲期權(quán)不存在股價稀釋問題；認(rèn)股權(quán)證的執(zhí)行會引起股份數(shù)的增加，從而稀釋每股收益和股價。選項(xiàng)B錯誤。認(rèn)股權(quán)證時間很長，不分紅假設(shè)不成立，故不適用布萊克-斯科爾斯模型。選項(xiàng)C錯誤。認(rèn)股權(quán)證行權(quán)時產(chǎn)生了新的股份，為公司帶來了增量資金，是一種籌資工具；但股票看漲期權(quán)行權(quán)時沒有新股發(fā)行，沒有籌資工具的作用。選項(xiàng)D錯誤。 答
D 【答案解析】 看漲期權(quán)授予權(quán)利的特征是“購買”，因此也可以稱為“擇購期權(quán)”，選項(xiàng)A不正確；看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，過期后不再具有價值，選項(xiàng)B不正確；看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，稱為看漲期權(quán)的到期日價值，選項(xiàng)C不正確。 答
正確答案】 CD 【答案解析】 期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)，期權(quán)是可以“賣空”的；因此，期權(quán)到期時雙方不一定進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割，而只需要按價差補(bǔ)足價款即可。 答
C 一份看漲期權(quán)處于折價狀態(tài)，意味著其內(nèi)在價值為零，但是，只要還未到期，它就有時間溢價，期權(quán)價值就會為正數(shù)，所以，仍然可以按照正的價格出售。 答
你好 看漲期？ 題目里面沒有這個阿，你是不是在問看漲期權(quán)？ 答
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