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請(qǐng)問下這理我不理解平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，和平均風(fēng)險(xiǎn)的必要收益率區(qū)別？必要收益率公式=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率？這里的8%為什么是市場(chǎng)組合收益率呢
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2019-06-05
某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是10%，市場(chǎng)組合的平均收益率是12%，國債收益率是7%。下 列說法正確的是 A該證券投資組合 的風(fēng)險(xiǎn)收益率是17% B該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是19% C該證券投資組合的β系數(shù)是2 D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5
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2020-06-24
市場(chǎng)組合收益率和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率在capm模型中代表哪一部分
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2023-11-20
已知某普通股的β值為1.2，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10% 要求計(jì)算:①市場(chǎng)組合平均收益率;②該支股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率;③該支股票的必要收益率。
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2023-11-14
已知某普通股的β值為1.2，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10% 要求計(jì)算:①市場(chǎng)組合平均收益率;②該支股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率;③該支股票的必要收益率。
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2023-11-13
老師，總是無法區(qū)分題目描述的Rm-Rf和Rm。組合風(fēng)險(xiǎn)收益率？組合收益率？
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2022-03-14
市場(chǎng)組合的收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率怎么能快速區(qū)分一下呢
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2024-03-30
甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。A 證券的必要收益率為 21%，β 系數(shù)為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β 系數(shù)為 2.5；公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C 三種證券投資比重為 2.5: 1: 1.5, 最終組合的 β 系數(shù)是 1.75。 (1) 計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率。 （1）無風(fēng)險(xiǎn)收益率 +1.6× 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =21%；無風(fēng)險(xiǎn)收益率 +2.5× 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =30%，求解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率 =5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =10%。 麻煩老師說這個(gè)題思路，怎么解得無風(fēng)險(xiǎn)收益率 =5%
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2022-08-28
2、已知某普通股的β值為1.2,無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)-|||-收益率為10%-|||-要求計(jì)算:①市場(chǎng)組合平均收益率;②該支股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率;-|||-③該支股票的必要收益率。
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2023-11-16
2、已知某普通股的β值為1.2，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10% 要求計(jì)算：①市場(chǎng)組合平均收益率；②該支股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率; ③該支股票的必要收益率。
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2023-11-09
這道題的答案，為什么不減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率率呢 公式里不是要用市場(chǎng)組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎
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2020-11-20
市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指(Rm-Rf)與市場(chǎng)組合收益率Rm不是一個(gè)意思,對(duì)嗎
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2020-06-08
老師 這個(gè)的組合資產(chǎn)的預(yù)期收益率就是它的必要收益率嗎？
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2019-04-28
7. 某項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差是10％，市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為50％，那么如果整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率上升了5％，則該項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率將上升（）。 答案：β系數(shù)＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系數(shù)＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以如果整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率上升5％，則該項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率將上升5％×0.4＝2％，對(duì)于β系數(shù)＝10％/（50％×50％）＝0.4，分母部分不同懂，為什么是除以兩個(gè)50％×50％
1/1849
2021-05-15
組合的收益率怎么計(jì)算
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2023-02-20
不太理解，什么情況下用市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率？什么情況下用市場(chǎng)組合收益率？
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2021-03-24
老師你好，請(qǐng)幫我看一下以下講的是否正確，請(qǐng)幫修正。 風(fēng)險(xiǎn)溢酬：RM-RF 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)組合：RM 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率：RM 市場(chǎng)組合平均收益率：RM 風(fēng)險(xiǎn)收益率: 貝塔*（RM-RF） 無風(fēng)險(xiǎn)收益率： RF 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)：貝塔 市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率：RM 必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）
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2021-03-26
A股票要求的收益率為18%,收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,與市場(chǎng)投 資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.5,市場(chǎng)投資組合要求的收益率是 14%,市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%,假設(shè)處于市場(chǎng)均衡狀態(tài)則市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為
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2021-11-28
甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\\B\\C三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下： B、C股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，市場(chǎng)組合必要收益率為9%。 要求： (1)計(jì)算A股票預(yù)期收益率。 (2)計(jì)算證券組合預(yù)期收益率。 (3)計(jì)算證券組合β系數(shù)。 (4)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。
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2022-03-27
由于該證券組合的必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%，所以該證券組合不值得投資。
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2021-03-25