布萊克-斯科爾斯模型有一條假設(shè)是看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行，這意味著針對(duì)的是歐式看漲期權(quán)的定價(jià)

2022-03-03 02:01 來(lái)源：會(huì)計(jì)學(xué)堂
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《財(cái)務(wù)成本管理》

多選題專項(xiàng)練習(xí)

【本題所屬章節(jié)】 《財(cái)務(wù)成本管理》 第六章期權(quán)價(jià)值評(píng)估（2025年）
布萊克-斯科爾斯模型有一條假設(shè)是看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行，這意味著針對(duì)的是歐式看漲期權(quán)的定價(jià)

【多選題】下列各項(xiàng)，屬于布萊克—斯科爾斯模型假設(shè)條件的有（　?。?。

A. 標(biāo)的股票不發(fā)股利

B. 股票或期權(quán)的買(mǎi)賣沒(méi)有交易成本

C. 在期權(quán)壽命期內(nèi)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變

D. 針對(duì)的是美式看漲期權(quán)的定價(jià)

【答案及解析】ABC

布萊克-斯科爾斯模型有一條假設(shè)是看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行，這意味著針對(duì)的是歐式看漲期權(quán)的定價(jià)，所以選項(xiàng)D不正確。