老師好，第9題，算出貝塔系數了，但是下一步不會了，為什么不能用資本資產定價模型

答： 本題考核資本資產定價模型。該股票的β系數＝相關系數JM×標準差J/標準差M＝0.3×30%/20%＝0.45，該股票的必要收益率＝5%＋0.45×10%＝9.5%。 市場組合的風險收益率10%,不是市場組合的收益率,10%已經是Rm－Rf了,后面不用再減無風險收益率. （1）（Rm－Rf）的常見叫法包括：市場風險價格、市場平均風險收益率、市場平均風險補償率、市場風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場風險收益率、市場風險報酬、證券市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。 （2）Rm的常見叫法包括：平均風險股票的“要求收益率”、平均風險股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場收益率、平均風險股票收益率、證券市場的平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率等。 （3）由上可以看出：“風險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的，是指（Rm－Rf）；市場“平均收益率”或“風險”與“收益率”之間還有字的，一般是指Rm。

老師，我一直不明白資本資產定價模型和最低投資比例有什么關聯(lián)嗎？那你發(fā)給我的那個應該是無風險還有那個貝塔系數。貝塔系數為什么又變成了n的收益率13％？

答： 你好。同學。 沒太明白你這13%和n出自于哪里

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

[圖片]請問老師，資本資產定價模型：不是應該9%=5%+貝塔符號（10%-5%）嗎？

答： 您好，這個9%是風險收益率，是貝塔系數*（10%-5%）