老師，請問組合投資風(fēng)險收益率為什么不加上無風(fēng)險收益率，是因為組合投資可以降低風(fēng)險嗎？

答： 您好，不太能理解您的意思，根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型就可以知道有些組合投資是可以降低風(fēng)險

問題3為什么甲的投資組合的風(fēng)險收益率不加無風(fēng)險收益率8%

答： 同學(xué)你好，此處要求的是風(fēng)險收益率

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率=21%；無風(fēng)險收益率+2.5*市場組合的風(fēng)險收益率=30%；解題步驟

答： 同學(xué)，你好！ 你看一下哈，不懂的話可以隨時溝通 加油