教材174頁表格，1.到期期限增大，導(dǎo)致美式看跌期權(quán)的期權(quán)價格增大。期限越大，執(zhí)行價格的現(xiàn)值小，想要期權(quán)內(nèi)在價值大，得站在買入方的角度。不過 期權(quán)價值還包括時間價值，如果站在賣出方角度，內(nèi)在價值減小，和時間價值一減一增 最后得出 整體價值增大也有可能。 這樣理解 ，對不對？2.無風(fēng)險利率增大，歐式、美式看跌期權(quán)的期權(quán)價格減小。這里利率高了，折現(xiàn)的現(xiàn)值也小了，但是作為看跌期權(quán)，教材沒有考慮賣出或買入方，是否意味著期權(quán)價值的期權(quán)不需要考慮買入、賣出方，為什么不用考慮？3.這里還有個恨不確定的，期權(quán)價格和期權(quán)價值是同一概念嗎？

答： 1，理解對的 2，你這是有一個固定的執(zhí)行超低價格，所以不考慮買賣雙方 3，期權(quán)價格包含了期權(quán)價值。教材里面所指的這里一個金額都

老師 我4萬買的東西 再同樣價格賣出去可以嗎 會有什么風(fēng)險

答： 你好，實(shí)際情況確實(shí)是平價銷售嗎？ 這樣是有很大的稅務(wù)風(fēng)險，可能會被懷疑交易價款的真實(shí)性的

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

某股票預(yù)計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息，該股票目前市價等于30元，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率均為6%，甲和乙打賭，如果5個月后該股票價格比30元貴，乙付給甲1萬股的上升差價；反之甲則付給乙1萬股的下跌差價。請問：?(a) 這個打賭誰合算？這個賭約價值多少？?(b) 合理的約定的價格應(yīng)該是多少？?(c) 3個月后，該股票價格漲到35元，無風(fēng)險利率仍為6%，這時誰盈誰虧，盈虧多少？