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送心意

一間房老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-02-23 15:51

BD
【答案解析】 根據(jù)平價(jià)定理,看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值,所以選項(xiàng)B、D的說法不正確。

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你好,這個(gè)注會不考 可以參考:套用BS公式里面的N(d2),把里面的無風(fēng)險(xiǎn)利率r換成股票的預(yù)期收益mu就可以了,在你的例子里面就是0.12
2021-12-09 09:20:38
同學(xué) 你好 看漲-看跌期權(quán)平價(jià)定理 有一個(gè)假設(shè)前提的 就是看漲看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日 等式才會成立 因此不存在執(zhí)行價(jià)格不同情況 否則等式將不成立
2021-11-24 20:56:16
你這里年利率是4%,季度利率1%, 你這不考慮這樣換算,你這并沒有計(jì)算一年,不需要這樣去開方
2020-04-27 17:05:09
同學(xué)你好 本平臺目前沒有涉及金融行業(yè)的問題,不好意思
2021-04-15 19:15:34
你好,這個(gè)公式是,看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期間價(jià)格=現(xiàn)行市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值,是這樣理解的。
2021-11-24 20:23:41
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