在其他條件相同的情況下，下列說法正確的有（　）。A、空頭看跌期權(quán)凈損益＋多頭看跌期權(quán)凈損益＝0 B、多頭看跌期權(quán)的最大收益為執(zhí)行價(jià)格 C、空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)＝多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn) D、對于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，凈收入小于0

答： 【正確答案】 AC 【答案解析】 空頭看跌期權(quán)凈損益＝空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值＋期權(quán)價(jià)格，多頭看跌期權(quán)凈損益＝多頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值－期權(quán)價(jià)格，由此可知，選項(xiàng)A的說法正確； 多頭看跌期權(quán)的最大收益為執(zhí)行價(jià)格－期權(quán)價(jià)格，選項(xiàng)B的說法不正確； 空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)＝執(zhí)行價(jià)格－期權(quán)價(jià)格，多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)＝執(zhí)行價(jià)格－期權(quán)價(jià)格，由此可知，選項(xiàng)C的說法正確； 空頭看跌期權(quán)凈收入＝空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值＝－Max（執(zhí)行價(jià)格－股票市價(jià)，0），由此可知，選項(xiàng)D的說法不正確。正確的結(jié)論應(yīng)該是：凈收入＝0。

假設(shè)無收益的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為3477.94，30天后到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為125.60點(diǎn)，在沒有套利機(jī)會的條件下，120天到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是多少點(diǎn)？

答： 120天到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是126

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果在合約期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格迅速上升，使用遠(yuǎn)期合約和期貨合約哪種形式進(jìn)行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設(shè)兩種合約的其他條件均相同，且遠(yuǎn)期價(jià)格等于期貨價(jià)格

答： 你好，同學(xué) 可購進(jìn)看漲期權(quán)，這樣的話，你價(jià)格上洚越大，收益越大