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一間房老師

職稱： 注冊會計師

2020-02-29 15:44

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【答案解析】 充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項B不正確；組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。

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2020-03-02 14:39:42
正確答案】 AD 【答案解析】 充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項B不正確；組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。
2020-03-07 15:22:28
AD 【答案解析】 充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項B不正確；組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。
2020-02-29 15:44:28
投資組合可以分散風險，所以不是加權(quán)平均數(shù)。
2020-01-14 19:59:25
正確答案】 D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報酬率的標準差/市場組合報酬率的標準差，可見當證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時，該證券β系數(shù)為負值，所以選項A不正確；必要報酬率Ri＝無風險報酬率＋風險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響，所以選項B不正確；投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項C不正確。
2020-03-07 15:20:34
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