下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（?。?。A、β系數(shù)不可能為負(fù)值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術(shù)平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

答： 正確答案】 D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差，可見當(dāng)證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時，該證券β系數(shù)為負(fù)值，所以選項(xiàng)A不正確；必要報酬率Ri＝無風(fēng)險報酬率＋風(fēng)險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風(fēng)險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響，所以選項(xiàng)B不正確；投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)C不正確。

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（?。、β系數(shù)不可能為負(fù)值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術(shù)平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

答： D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差，可見當(dāng)證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時，該證券β系數(shù)為負(fù)值，所以選項(xiàng)A不正確；必要報酬率Ri＝無風(fēng)險報酬率＋風(fēng)險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風(fēng)險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響，所以選項(xiàng)B不正確；投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)C不正確。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（?。?。A、β系數(shù)不可能為負(fù)值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術(shù)平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

答： D 【答案解析】 在M點(diǎn)的左側(cè)，投資者同時持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合，在M點(diǎn)的右側(cè)，投資者僅持有市場組合M，并且會借入資金以進(jìn)一步投資于組合M，所以選項(xiàng)D的說法錯誤。