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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-07 08:09

這個(gè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是沒辦法分散的,只有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才能夠分散,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散不了,所以說資產(chǎn)組合的Beta系數(shù)就是他們的加權(quán)平均。

藍(lán)天白云 追問

2021-06-07 08:44

非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以分散的嗎

藍(lán)天白云 追問

2021-06-07 08:44

哦知道了謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-06-07 08:54

對(duì)的對(duì)的,非系統(tǒng)的是可以分散。

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這個(gè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是沒辦法分散的,只有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才能夠分散,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散不了,所以說資產(chǎn)組合的Beta系數(shù)就是他們的加權(quán)平均。
2021-06-07 08:09:28
18%×(1 200/2 000)+7%×(800/2 000)=13.6% 這里是計(jì)算的必要收益率,所以按投資比例直接加權(quán),投資組合的風(fēng)險(xiǎn)一般通過標(biāo)準(zhǔn)差來衡量。
2019-04-25 19:48:19
正確答案】 D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報(bào)酬率與市場組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差,可見當(dāng)證券報(bào)酬率與市場組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時(shí),該證券β系數(shù)為負(fù)值,所以選項(xiàng)A不正確;必要報(bào)酬率Ri=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=Rf+β(Rm-Rf),證券報(bào)酬率受無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、市場組合報(bào)酬率和β系數(shù)共同影響,所以選項(xiàng)B不正確;投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以選項(xiàng)C不正確。
2020-03-07 15:20:34
D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報(bào)酬率與市場組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差,可見當(dāng)證券報(bào)酬率與市場組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時(shí),該證券β系數(shù)為負(fù)值,所以選項(xiàng)A不正確;必要報(bào)酬率Ri=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=Rf+β(Rm-Rf),證券報(bào)酬率受無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、市場組合報(bào)酬率和β系數(shù)共同影響,所以選項(xiàng)B不正確;投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以選項(xiàng)C不正確。
2020-03-02 14:35:21
β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
2020-02-29 15:42:41
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