為什么是是市場組合的標準差除以投資組合的標準差再乘以相關系數(shù)呢，謝謝！

答： 你好！ 貝塔值等于證券a與市場組合協(xié)方差除以市場組合方差，相關系數(shù)*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協(xié)方差

D選項說的投資組合理論就是資本市場線啊，測量風險用的是標準差，標準差衡量的是全部風險，有問題嗎？

答： 投資組合理論，是指若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數(shù)，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低非系統(tǒng)性風險。投資組合的風險指的是其降低的風險，即為非系統(tǒng)風險，不是全部風險哦~

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

[多選題] 下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（　）。A．如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍B．無風險資產(chǎn)的β＝0C．無風險資產(chǎn)的標準差＝0D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

答： 同學 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權平均數(shù)，所以選項D的說法錯誤。