老師你好，請問投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差怎么算？

文靜老師

職稱：高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-03-29 20:40

根據(jù)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方公式計算。有例題可以再幫你解析下，同學(xué)

冰橙♀檸檬追問

2020-03-29 20:49

老師請問為什么要?2

文靜老師解答

2020-03-29 21:15

不能直接加權(quán)平均，因為相關(guān)系數(shù)不一定等于1。

冰橙♀檸檬追問

2020-03-29 22:37

不懂，那在相關(guān)系數(shù)等于1是?幾？那小于等于1又是?幾？大于1?幾？

文靜老師解答

2020-03-29 22:43

資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式只有一個。資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方。相關(guān)系數(shù)不會＞1，也不會＜-1。相關(guān)系數(shù)范圍在[-1，1]之間。只有相關(guān)系數(shù)=1時，資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差=標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1加標(biāo)準(zhǔn)差2權(quán)重2，才可以用各項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差加權(quán)平均。其他系數(shù)均不行。

文靜老師解答

2020-03-29 22:44

解題時相關(guān)系數(shù)是已知條件，只有一種情況，帶入以上公式求解即可

冰橙♀檸檬追問

2020-03-29 22:48

其他的話是不是這樣？標(biāo)準(zhǔn)差=2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方

文靜老師解答

2020-03-29 22:52

這個公式是標(biāo)準(zhǔn)公式。只有相關(guān)系數(shù)等于1，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于各資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差加權(quán)平均數(shù)。其他系數(shù)代入標(biāo)準(zhǔn)公式，均不會是資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)。這也是為什么要在公式后面加上2*(你第一個問題)的原因

文靜老師解答

2020-03-29 22:55

資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式只有一個。資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方。其他系數(shù)代進(jìn)去，把相關(guān)系數(shù)這里改成具體的系數(shù)就可以了。只有系數(shù)剛好=1，帶入這個公式后等式右邊=標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1加標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2，剛好等于加權(quán)平均數(shù)。其他系數(shù)都不是加權(quán)平均數(shù)。

冰橙♀檸檬追問

2020-03-29 22:58

如果相關(guān)系數(shù)不等于1或小于1就用下面組合
資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方公式計算
如果相關(guān)系數(shù)等1那個就用下面的組合
資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方
老師對么？

冰橙♀檸檬追問

2020-03-29 22:59

也就只有這兩種情況

冰橙♀檸檬追問

2020-03-29 23:20

哎，老師不好意思為難你了

文靜老師解答

2020-03-30 06:55

只有一種情況。系數(shù)等于 1，也是這個公式。所有的系數(shù)都可以直接帶進(jìn)去算。資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式只有一個。資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方

文靜老師解答

2020-03-30 07:41

這是別的同學(xué)的問題，相關(guān)系數(shù)=0.2時的標(biāo)準(zhǔn)差，可以參考下，同學(xué)。你的問題總結(jié)如下:1.老師請問為什么要?2？答:只有相關(guān)系數(shù)=1時才無需加2(其實也是加2，只是數(shù)學(xué)變形后剛好值=標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1加標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2，你可以把我發(fā)你圖片中的系數(shù)0.2改成1檢驗下)。2.相關(guān)系數(shù)不懂，那在相關(guān)系數(shù)等于1是?幾？那小于等于1又是?幾？大于1?幾？答:相關(guān)系數(shù)介于[-1，1](線性代數(shù)數(shù)學(xué)知識，財務(wù)管理考試會直接給定)3.其他的話是不是這樣？標(biāo)準(zhǔn)差=2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方。答:不是。只有一種情況。所有的系數(shù)都可以直接帶進(jìn)公式計算。資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式只有一個。資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方。包括1也可以。1算出來的剛好是沒有加2*的情況(見回答你的第一個問題，僅僅因為數(shù)學(xué)變形造成，照樣適用這一公式)。