假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　?。?。A.0.0166B.0.0158C.0.1288D.0.1379老師在考試的時候，怎么去理解分析，這種題，現(xiàn)在看到一臉蒙圈，公式跟本記不住。

答： 你好，可以把公式寫在紙條上帶著的

18、假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　?。可以幫我把公式打出來，我背一下

答： 投資組合的方差=第一項資產(chǎn)投資比重的平方×第一項資產(chǎn)收益率的方差＋第二項資產(chǎn)投資比重的平方×第二項資產(chǎn)收益率的方差＋2×第一項資產(chǎn)投資比重×第二項資產(chǎn)投資比重×兩項資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)×第一項資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差X第二項資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 標(biāo)準(zhǔn)差=方差^(1/2) 在這道題中方差=(50%×12%)^2%2B(50%×20%)^2%2B2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 標(biāo)準(zhǔn)差=(0.0166)^1/2=0.1288

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差公式里的方差項怎么理解，為什么自己能和自己組合

答： 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為 σP=W1σ1%2BW2σ2。 標(biāo)準(zhǔn)差σ衡量的是一組數(shù)據(jù)的整體偏離均值（發(fā)散）的程度，該結(jié)果反映的是一組數(shù)據(jù)的整體性質(zhì)。從公式可以推斷出，如果不斷增加樣本，則最后這組數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)值會趨于一個穩(wěn)定值，即該組數(shù)據(jù)背后代表的變量的真實發(fā)散程度。 這反映了大數(shù)定理的思想：當(dāng)我們對某個變量測量無限次，其測量的統(tǒng)計性質(zhì)會趨近于這個變量本身的真實統(tǒng)計性質(zhì)。當(dāng)測量次數(shù)足夠大的時候，即便加入了個別的新數(shù)據(jù)也并不會對這個結(jié)果產(chǎn)生顯著的影響。 假設(shè)投資者都是風(fēng)險厭惡者，都愿意得到較高的收益率，如果要他們承受較大的風(fēng)險則必須以得到較高的預(yù)期收益作為補償。風(fēng)險是以收益率的變動性來衡量，用統(tǒng)計上的標(biāo)準(zhǔn)差來代表。 假定投資者根據(jù)金融資產(chǎn)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來選擇投資組合，而他們所選取的投資組合具有較高的收益率或較低的風(fēng)險。 投資組合的風(fēng)險是用投資組合回報率的標(biāo)準(zhǔn)方差來度量，而且，增加投資組合中的證券個數(shù)可以降低投資組合的總體風(fēng)險。但是，由于股票間實際存在的相關(guān)性，無論怎么增加個數(shù)都不能將投資組合的總體風(fēng)險降到零。 事實上，投資組合的證券個數(shù)越多，投資組合與市場的相關(guān)性就越大，投資組合風(fēng)險中與市場有關(guān)的風(fēng)險份額就越大。這種與市場有關(guān)并作用于所有證券而無法通過多樣化予以消除的風(fēng)險稱為系統(tǒng)風(fēng)險或市場風(fēng)險。 而不能被市場解釋的風(fēng)險稱為非系統(tǒng)風(fēng)險或可消除風(fēng)險。所以，無限制地增加成分證券個數(shù)將使投資組合的風(fēng)險降到指數(shù)的市場風(fēng)險。