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王曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-16 07:22

您好，題目問的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不是問的風(fēng)險(xiǎn)，如果問的風(fēng)險(xiǎn)，我們可以考慮用預(yù)期收益率來計(jì)算。

王曉老師 解答

2020-05-16 07:40

您好，可以看下圖片

有有愛 追問

2020-05-16 14:09

這樣算可以怎么解釋嗎，這個(gè)是組合方差，要是算單個(gè)的也是這樣的公式嗎

王曉老師 解答

2020-05-16 15:00

您好
題目就是讓求的投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差。
單個(gè)的不是這個(gè)公式。

有有愛 追問

2020-05-16 17:35

老師，麻煩說下單個(gè)的公式好嗎！

王曉老師 解答

2020-05-16 18:15

您好，這個(gè)題目不適合求單個(gè)的，條件不足。我舉個(gè)例子吧，項(xiàng)目會(huì)出現(xiàn)三中結(jié)果，好的概率是0.2，收益率是15%，一般概率是0.6，收益率是10%，不好的概率是0.2，收益率是0，期望報(bào)酬率為9%，方差＝0.2*（15%-9%）2+0.6*（10%-9%）2+0.2*（0-9%）2
標(biāo)準(zhǔn)差就是方差開方。

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您好，題目問的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不是問的風(fēng)險(xiǎn)，如果問的風(fēng)險(xiǎn)，我們可以考慮用預(yù)期收益率來計(jì)算。
2020-05-16 07:22:07
同學(xué)，我這里剛好有其他學(xué)員的例子供你參考。根號(hào)用帶開方功能的計(jì)算器，還要注意算式中的負(fù)數(shù)平方是正數(shù)。
2020-04-04 17:31:23
你好！一般情況下，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大。衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。 標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用絕對(duì)指標(biāo)來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大；標(biāo)準(zhǔn)差或方差越小，則風(fēng)險(xiǎn)也越小。標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)衡量的是風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)大小，因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差，再除以市場(chǎng)組合收益率的方差。即單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比值。
2022-02-06 19:54:50
新年好 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大 你提出標(biāo)準(zhǔn)差相同，去比較收益率是不可以的。
2022-02-06 19:53:06
你好同學(xué)，可以詳細(xì)告訴我一下你的問題嗎？
2022-11-20 18:51:20
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