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兌換利率按即期的還是固定月末匯率？
簡(jiǎn)單的悟空
于2020-06-16 14:10 發(fā)布 ??877次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-16 14:17
您好同學(xué)這兩個(gè)是可以選擇的，建議你選擇即期的匯率。
相關(guān)問題討論
您好同學(xué)這兩個(gè)是可以選擇的，建議你選擇即期的匯率。
2020-06-16 14:17:37
你好，這個(gè)不是會(huì)計(jì)問題，參考一下這個(gè)問題自己做吧：
倫敦三個(gè)月短期存款利率10%，香港三個(gè)月短期存款利率6%，香港外匯市場(chǎng)
GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠(yuǎn)期貼水126-120，若以1000萬(wàn)港幣
（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？
答：外匯市場(chǎng)3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為：
BID價(jià)=13.1160-0.0126=13.1034
ASK價(jià)=13.1360-0.0120=13.1240
如果根據(jù)利率平價(jià)，按即期BID價(jià)計(jì)算，三個(gè)月的理論遠(yuǎn)期匯率為：
1英鎊存3個(gè)月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊
13.1160港幣存3個(gè)月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274
3個(gè)月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場(chǎng)匯率。
因此，市場(chǎng)的3個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時(shí)做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。
1000萬(wàn)港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬(wàn)英鎊。
英鎊做3個(gè)月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊
同時(shí)做一個(gè)3個(gè)月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬(wàn)港幣。
如果客戶直接存港幣，3個(gè)月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬(wàn)港幣
套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2020-06-18 07:48:25
你好，這個(gè)不是會(huì)計(jì)問題，參考一下這個(gè)問題自己做吧：
倫敦三個(gè)月短期存款利率10%，香港三個(gè)月短期存款利率6%，香港外匯市場(chǎng)
GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠(yuǎn)期貼水126-120，若以1000萬(wàn)港幣
（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？
答：外匯市場(chǎng)3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為：
BID價(jià)=13.1160-0.0126=13.1034
ASK價(jià)=13.1360-0.0120=13.1240
如果根據(jù)利率平價(jià)，按即期BID價(jià)計(jì)算，三個(gè)月的理論遠(yuǎn)期匯率為：
1英鎊存3個(gè)月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊
13.1160港幣存3個(gè)月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274
3個(gè)月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場(chǎng)匯率。
因此，市場(chǎng)的3個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時(shí)做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。
1000萬(wàn)港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬(wàn)英鎊。
英鎊做3個(gè)月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊
同時(shí)做一個(gè)3個(gè)月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬(wàn)港幣。
如果客戶直接存港幣，3個(gè)月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬(wàn)港幣
套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2020-06-18 07:48:32
你好，這個(gè)不是會(huì)計(jì)問題，參考一下這個(gè)問題自己做吧：
倫敦三個(gè)月短期存款利率10%，香港三個(gè)月短期存款利率6%，香港外匯市場(chǎng)
GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠(yuǎn)期貼水126-120，若以1000萬(wàn)港幣
（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？
答：外匯市場(chǎng)3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為：
BID價(jià)=13.1160-0.0126=13.1034
ASK價(jià)=13.1360-0.0120=13.1240
如果根據(jù)利率平價(jià)，按即期BID價(jià)計(jì)算，三個(gè)月的理論遠(yuǎn)期匯率為：
1英鎊存3個(gè)月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊
13.1160港幣存3個(gè)月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274
3個(gè)月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場(chǎng)匯率。
因此，市場(chǎng)的3個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時(shí)做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。
1000萬(wàn)港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬(wàn)英鎊。
英鎊做3個(gè)月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊
同時(shí)做一個(gè)3個(gè)月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬(wàn)港幣。
如果客戶直接存港幣，3個(gè)月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬(wàn)港幣
套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2020-06-18 07:41:40
你好
應(yīng)該付你100，他要付你承兌匯票
但，他現(xiàn)在付你現(xiàn)金了，所以要把貼現(xiàn)息扣除，所以實(shí)付992925
2019-12-24 21:21:34
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