
老師,您好 請教一下 股票的系統(tǒng)風(fēng)險是整個股票市場風(fēng)險的2倍 怎么就推出來貝塔系數(shù)就是2呢?
答: 整個股票市場的風(fēng)險 用貝塔系數(shù)衡量 是1的哦 其他的個股 都是和這個比較 得到的系數(shù)哦
市場風(fēng)險溢價為7.5%,無風(fēng)險利率為4%。哪只股票的系統(tǒng)性風(fēng)險最大?哪一個的非系統(tǒng)性風(fēng)險最大?哪只股票“風(fēng)險更大”?解釋一下。
答: 你好,這個問題不全吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
β=2是否說明系統(tǒng)風(fēng)險是股票市場平均風(fēng)險的2倍?
答: 不一定,β=2意味著該系統(tǒng)的風(fēng)險是市場平均風(fēng)險的2倍,但也可能比市場平均風(fēng)險少一些,或者比市場平均風(fēng)險多一些。
已知AB股票投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)為0.2236,市場無風(fēng)險利率為5%,市場平均風(fēng)險收益率8%,求該投資組合的必要收益率。
股利增長率為4.8%,公司股票的風(fēng)險與整個股票市場風(fēng)險一致,目前股價為17元。整個股票市場的平均收益為10.6%,市場風(fēng)險溢價為8.7%,權(quán)益成本是多少
貝塔系數(shù)反映個別股票的市場風(fēng)險,貝塔系數(shù)為零,說明該股票的風(fēng)險為零。是對還是錯呢?

