下列表述中正確的有(　　)。（★★）A.年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，則有效年利率高于報價利率的差額越大B.連續(xù)復(fù)利的有效年利率=e報價利率-1C.按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關(guān)D.證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險分散化效應(yīng)就越弱，機會集是一條直線

答： A.年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，則有效年利率高于報價利率的差額越大 B.連續(xù)復(fù)利的有效年利率=e報價利率-1 C.按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關(guān)

某股票預(yù)計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息，該股票目前市價等于30元，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率均為6%，甲和乙打賭，如果5個月后該股票價格比30元貴，乙付給甲1萬股的上升差價；反之甲則付給乙1萬股的下跌差價。請問：

答： 你好，請問是咨詢什么問題？

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

利用資本資產(chǎn)定價模型計算普通股的資本成本時，下列關(guān)于無風(fēng)險利率估計的說法中不正確的是（　?。?。 A．可以選用長期政府債券票面利率作為無風(fēng)險利率 B．通常認(rèn)為，政府債券沒有違約風(fēng)險，可以代表無風(fēng)險利率 C．選擇長期政府債券的到期收益率作為無風(fēng)險利率 D．最常見的做法是選用10年期的政府債券利率作為無風(fēng)險利率的代表

答： A 不同時間發(fā)行的長期政府債券，其票面利率不同，有時相差較大。長期政府債券的付息期不同，有半年期或一年期等，還有到期一次還本付息的。因此，票面利率是不適宜的，選項A錯誤。