資本資產(chǎn)定價模型中 Rm-Rf是市場風(fēng)險收益率 為什么乘以β系數(shù)就變成了某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率 怎么理解這里

答： 您好，您這個最好在職稱群里問下職稱考試的老師，或者在會計答里面是職稱模塊問下

老師請問：資本資產(chǎn)定價模型，我不知道怎么問。求市場組合的風(fēng)險收益率啥時候用（RM-RF）啥時候不用，

答： 就是，如果說題目給到你那個平均的市場，報酬率還給了無風(fēng)險利率，就用這個來計算啊。如果說題目直接給的是那個風(fēng)險收益率，或者是風(fēng)險異常，你就不用計算直接用。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

市場風(fēng)險收益率=市場平均風(fēng)險收益率×β？？？？？？？？

答： 市場風(fēng)險收益率的計算公式為：Rr = β × (Rm - Rf)?，其中Rr為風(fēng)險收益率，β為風(fēng)險價值系數(shù)，Rm為市場組合平均收益率，Rf為無風(fēng)險收益率