一只股票的貝塔系數(shù)是1.12，期望報(bào)酬率是0.108，一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)目前賺取的報(bào)酬率是0.027 (1)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是0.92，這個(gè)投資組合的權(quán)重是多少？ (2)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的期望報(bào)酬率是0.09，它的貝塔系數(shù)是多少？(3)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是2.24，這個(gè)投資組合權(quán)重是多少。你如何理解這兩項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)重？請(qǐng)解釋。

答： 您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)ABC三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5，1和0.5，他們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50%，30%和20%，乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為3.6%。同期市場(chǎng)上所有股票平均報(bào)酬為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%。（1）根據(jù)ABC三種股票的β系數(shù)，分別評(píng)價(jià)這三種股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。(2）計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率（3）計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

答： 1）A股票的β系數(shù)為1.5，B股票的β系數(shù)為1.0，C股票的β系數(shù)為0.5，所以A股票相對(duì)于市場(chǎng)投資組合的投資風(fēng)險(xiǎn)大于B股票，B股票相對(duì)于市場(chǎng)投資組合的投資風(fēng)險(xiǎn)大于C股票。 （2）甲種投資組合的β系數(shù)＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 　　 甲種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％ （3）乙種投資組合的β系數(shù)＝3.6％/（10％－6％）＝0.9 　　 乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝3.6%

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

多。2.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，下列表述中正確的有(A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬有風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率額和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率兩種表示方法B.風(fēng)險(xiǎn)越大，獲得的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬應(yīng)該越高C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額是指投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資所獲得的超過(guò)時(shí)間價(jià)值的那部分D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬與原投資額的比率

答： 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬是投資者冒險(xiǎn)以獲得收益的一種方式，它是投資者投資后所獲得的超出時(shí)間價(jià)值的收益。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬可以用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率兩種表示方法來(lái)表示，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額是投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益，而風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率則是把風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額與原投資額的比率表示出來(lái)。一般而言，隨著風(fēng)險(xiǎn)的增加，所獲得的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬也會(huì)越高，例如，投資者可以通過(guò)投資高風(fēng)險(xiǎn)的股票來(lái)獲得更高的收益，但也面臨著更大的風(fēng)險(xiǎn)。