駱旭燕 追問

2021-08-08 17:25

老師，這道題的意思是可以衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)哦，到底能不能？

懿曼老師 解答

2021-08-08 18:09

同學(xué)你好，變異系數(shù)一般是針對單項(xiàng)投資的，不是投資組合，特殊情況如果讓我們計(jì)算投資組合的變異系數(shù)的話，不可以用單項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行加權(quán)平均，因?yàn)樽儺愊禂?shù)的分子是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差是不可以加權(quán)平均的。

駱旭燕 追問

2021-08-08 22:15

相關(guān)系數(shù)為1時(shí)也不能加權(quán)平均嗎，這道題解析完全正相關(guān)的情況下BC才正確，說明變異系數(shù)可以衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)呀

懿曼老師 解答

2021-08-08 22:28

不能加權(quán)平均，因?yàn)樽儺愊禂?shù)中分子標(biāo)準(zhǔn)差是不能加權(quán)平均的。變異系數(shù)我理解上的是不用來衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的。如果你還有疑慮也可以問問其他老師。