Livia 追問(wèn)

2021-08-30 12:00

最后的問(wèn)的答案不是這樣的咧

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 12:03

是這樣里計(jì)算的喔
你看他那里的過(guò)程

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 12:05

我知道那個(gè)邊際資本成本 計(jì)算，我不知道的是：加權(quán)平均資本成本里的計(jì)算步驟啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 12:23

加權(quán)平均資本成本，就是用你每一個(gè)投資的單項(xiàng)資本成本乘以它的那個(gè)籌資比重來(lái)作為權(quán)重就行了。

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 13:01

那個(gè)答案上計(jì)算過(guò)程是原有的和現(xiàn)有的加權(quán)平均咧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 13:14

加權(quán)平均資本成本就是算力，所有的投資放進(jìn)去一起的呀。所有的一起呢，就包含了你之前的和后面增加的。

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 13:17

還有個(gè)問(wèn)題就是第一問(wèn)的那個(gè)市場(chǎng)組合的資金收益率為什么不是6%*0.6啊，如果 6%+5%那不是資產(chǎn)定價(jià)模型下的計(jì)算方式啊，市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么意思呢，有個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，兩者的區(qū)別是啥 ?。?/p>

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 13:22

資金的收益率的話，它包含兩部分，風(fēng)險(xiǎn)收益率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。所以說(shuō)你需要把這兩部分加起來(lái)計(jì)算。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 13:22

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)×風(fēng)險(xiǎn)收益率

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 13:22

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的話，就是考慮了那個(gè)系數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)溢酬，就是沒(méi)有考慮系數(shù)。

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 13:23

那市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)收益有什么關(guān)系呢，然后還有個(gè)概念名稱(chēng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，不理解 一字之差的名稱(chēng)有什么區(qū)別

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 13:27

風(fēng)險(xiǎn)收益率乘以貝塔系數(shù)就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，有的時(shí)候也稱(chēng)之為家風(fēng)險(xiǎn)溢酬

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 13:40

不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)收益率加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的嗎，怎么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是貝塔系數(shù)*風(fēng)險(xiǎn)收益率呢？搞昏了，還有市場(chǎng)組合的資金收益率就是求什么啊，是求收益率還是說(shuō)求風(fēng)險(xiǎn)收益率??？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 14:10

你那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)收益率是整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益率，你要算你投資的這個(gè)項(xiàng)目，你肯定要把自己的備胎習(xí)俗算進(jìn)去啊。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 14:10

就前面這個(gè)公式算的是你投資某一個(gè)項(xiàng)目地收益率。你是用整個(gè)的市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益率乘以你自己的貝塔系數(shù)來(lái)算的。

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 16:59

你說(shuō)的前面的公式是指哪個(gè)公式 啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 17:11

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)×風(fēng)險(xiǎn)收益率
2021-08-30 13:22

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 17:16

是不是打錯(cuò)了啊，怎么是風(fēng)險(xiǎn)收益率乘貝塔系數(shù)是等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率?。?/p>

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 17:17

這里是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率加上貝塔系數(shù)乘以風(fēng)險(xiǎn)收益率，沒(méi)有等號(hào)。

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 17:26

那這個(gè)公式和市場(chǎng)組合的資金收益率有什么區(qū)別啊？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 17:33

這個(gè)公司是資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算你的那個(gè)股票收益率的公司。

Livia 追問(wèn)

2021-08-30 17:34

那市場(chǎng)組合的資金收益率呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-30 17:41

你市場(chǎng)組合的收益率也可以用這個(gè)公式呀。這里不管是算一個(gè)資產(chǎn)的還是算多個(gè)資產(chǎn)的，你都可以用這個(gè)公式來(lái)計(jì)算啊。