兩種情形下，股票A和B的價格和都為9元，即組合(Α+Β)的β=0，可視作無風(fēng)險。想問問這是為啥，不是很理解，一道題目

答： 同學(xué)你好，可以這么理解，兩種股票A和B的組合不受市場組合收益率變動的影響，也就是資產(chǎn)組合A+B不存在系統(tǒng)風(fēng)險，可視作無風(fēng)險，β是用來衡量風(fēng)險的，所以無風(fēng)險資產(chǎn)的β為0。

某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10.7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25%，或者下降20%。無風(fēng)險報酬率為6%，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（?。┰?。A、3.2 B、0 C、1.8 D、0.89

答： D 假設(shè)購買股票數(shù)量為x，借款為y元，則有：如果股價上行：10×（1%2B25％）x-y×（1%2B3％）=10×（1%2B25％）-10．7如果股價下行：10×（1-20％）x-y×f1%2B3％）=0解方程組可得：x=0．4；y=3．11期權(quán)價值=組合投資成本=10×0．4-3．11=0．89（元）

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

某股票的當(dāng)前價格為10元，6個月后股票價格上漲20%或下跌20%無風(fēng)險收益率為5%，執(zhí)行價格為11元，利用2步二叉樹法確定一年后歐式和美式看跌期權(quán)的無套利估值為多少

答： 你好 可以參考圖片案例