資本資產(chǎn)定價(jià)模型：11.14%=5%+β*（12%-5%），這個(gè)方程怎么解

答： 你好，先移項(xiàng)目0.1114-0.05=β*（12%-5%） 再相除求貝塔，貝塔=(0.1114-0.05)/(0.12-0.05)=0.8771

11.14%=5%+B*（12%-5%）麻煩部一下這個(gè)方程怎么解

答： 同學(xué)，你好，請(qǐng)參考以下

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

資本資產(chǎn)定價(jià)模型中β系數(shù)的范圍。

答： 【解答】在現(xiàn)實(shí)生活中,證券的β往往大于0,證明股票與市場(chǎng)為正相關(guān),市場(chǎng)下跌股票下跌。但是貝塔理論上是可以為負(fù)數(shù)的,如果β小于0,證明股票與市場(chǎng)為負(fù)相關(guān),市場(chǎng)下跌股票上漲。β為1的時(shí)候股票和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣,移動(dòng)方向和幅度一樣,當(dāng)β大于1,股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn).