某種證券的價(jià)格服從參數(shù)u=0.12和波動(dòng)參數(shù)為0.24的幾何布朗運(yùn)動(dòng)。如果該證券的當(dāng)前價(jià)格是40，那么對(duì)于一個(gè)還有四個(gè)月才到期，執(zhí)行價(jià)是k=42的看漲期權(quán)，它會(huì)被執(zhí)行的概率有多大

答： 你好，這個(gè)注會(huì)不考 可以參考：套用BS公式里面的N(d2),把里面的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r換成股票的預(yù)期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12

期權(quán)平價(jià)定理，假如看漲看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不相同，那怎么用平價(jià)定理的？C-P=S-PV(X)。假如兩種期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不相同，平價(jià)定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價(jià)格不同，我該用哪個(gè)執(zhí)行價(jià)格？平均值？

答： 同學(xué) 你好 看漲-看跌期權(quán)平價(jià)定理 有一個(gè)假設(shè)前提的 就是看漲看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日 等式才會(huì)成立 因此不存在執(zhí)行價(jià)格不同情況 否則等式將不成立

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

什么是期權(quán)價(jià)格，什么是執(zhí)行價(jià)格

答： 你好，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格又稱協(xié)議價(jià)格，期權(quán)協(xié)議價(jià)格，行使價(jià)格，是指期權(quán)交易雙方商定在規(guī)定未來(lái)某時(shí)期內(nèi)執(zhí)行買權(quán)和賣權(quán)合同的價(jià)格