請(qǐng)問(wèn)c為什么是對(duì)的，協(xié)方差的公式不是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差乘相關(guān)系數(shù)嗎？

答： 同學(xué)你好，選項(xiàng)C是教材的原話哦，隨著投資組合數(shù)量的不斷增加，協(xié)方差的影響越來(lái)越大。當(dāng)充分組合時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)只受協(xié)方差的影響。

相關(guān)系數(shù)=1或-1的時(shí)候，組合的方差為什么=加權(quán)平均數(shù)？公式展開(kāi)：標(biāo)準(zhǔn)差1平方*比重1平方+標(biāo)準(zhǔn)差2平方*比重2平方+2標(biāo)準(zhǔn)差1標(biāo)準(zhǔn)差2比重1比重2。這個(gè)展開(kāi)公式不是加權(quán)平均數(shù)的公式啊

答： 你好，因?yàn)槭?，所以=加權(quán)平均數(shù)的

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

已知某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2，當(dāng)前的市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（?。?。A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00

答： A 【答案解析】 協(xié)方差＝相關(guān)系數(shù)×一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0.5×0.2×0.4＝0.04