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何何老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-05 23:16

120天到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是126.6

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120天到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是126
2022-01-05 23:16:30
120天到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是126.6
2022-01-05 23:16:19
【正確答案】 AC 【答案解析】 空頭看跌期權(quán)凈損益＝空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值＋期權(quán)價(jià)格，多頭看跌期權(quán)凈損益＝多頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值－期權(quán)價(jià)格，由此可知，選項(xiàng)A的說法正確； 多頭看跌期權(quán)的最大收益為執(zhí)行價(jià)格－期權(quán)價(jià)格，選項(xiàng)B的說法不正確； 空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)＝執(zhí)行價(jià)格－期權(quán)價(jià)格，多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)＝執(zhí)行價(jià)格－期權(quán)價(jià)格，由此可知，選項(xiàng)C的說法正確； 空頭看跌期權(quán)凈收入＝空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值＝－Max（執(zhí)行價(jià)格－股票市價(jià)，0），由此可知，選項(xiàng)D的說法不正確。正確的結(jié)論應(yīng)該是：凈收入＝0。
2020-02-26 23:02:04
你好，同學(xué) 可購進(jìn)看漲期權(quán)，這樣的話，你價(jià)格上洚越大，收益越大
2020-06-11 20:03:31
同學(xué)你好 遠(yuǎn)期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價(jià)格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當(dāng)前約定的條件在未來進(jìn)行交易的合約。遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。 期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的。在期貨市場交易的期貨合約，其標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級和交割等級及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)、交割月份等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價(jià)格是唯一變量，在交易所以公開競價(jià)方式產(chǎn)生。 你這未來的價(jià)格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權(quán)使得，這樣更合適。
2022-10-10 15:27:09
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