藍(lán)天白云 追問

2022-03-08 19:19

老師里面有數(shù)據(jù)能帶著列個(gè)式子嗎？

賀漢賓老師 解答

2022-03-08 20:08

同學(xué)你好，如果直接說答案可能您還是不會，為了同學(xué)學(xué)習(xí)，我這邊舉一個(gè)例子。
假設(shè)A證券的標(biāo)準(zhǔn)差是12％，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差是20％，等比例投資于兩種證券，如果兩種證券之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)是0.2，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝（0.5×0.5×1.0×0.12×0.12＋2×0.5×0.5×0.20×0.12×0.2＋0.5×0.5×1.0×0.2×0.2）開方＝12.65％
〔講解與提示〕
這個(gè)例題很特殊，特殊之處在于兩種證券的投資比例相等，都是0.5，初學(xué)者對于上述表達(dá)式中的6個(gè)0.5往往不能正確理解。講解與提示如下：
（1）“0.5×0.5×1.0×0.12×0.12”中的2個(gè)0.5都是A證券的投資比例，1.0是A證券相對于自己的相關(guān)系數(shù)，0.12是A證券的標(biāo)準(zhǔn)差；
（2）“2×0.5×0.5×0.20×0.12×0.2”中的2個(gè)0.5分別是A證券的投資比例和B證券的投資比例，0.20是A證券和B證券的相關(guān)系數(shù)，0.12是A證券的標(biāo)準(zhǔn)差，0.2是B證券的標(biāo)準(zhǔn)差；
（3）“0.5×0.5×1.0×0.2×0.2”中的2個(gè)0.5都是B證券的投資比例，1.0是B證券相對于自己的相關(guān)系數(shù)，0.2是B證券的標(biāo)準(zhǔn)差。

以表4－5中的資料為例：
在其他條件不變的情況下，如果對A的投資比例為0.6，對B的投資比例為0.4，則：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝（0.6×0.6×1.0×0.12×0.12＋2×0.6×0.4×0.20×0.12×0.2＋0.4×0.4×1.0×0.2×0.2）開方＝11.78％
同理可以帶入數(shù)據(jù)，希望幫到您呢哈

藍(lán)天白云 追問

2022-03-08 20:25

我昨天也是這樣算的可 能數(shù)弄錯了所以結(jié)果不對，看你這個(gè)我再算了一下對了謝謝只是都有*1.0這個(gè)還是不懂我公式?jīng)]有*1.0有這樣也相當(dāng)于沒有

賀漢賓老師 解答

2022-03-08 20:33

你好，不客氣同學(xué)，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星評價(jià)以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
1.0的意思是自己對自己本身的系數(shù)。