歐式期權(quán)股和美式期權(quán)股的區(qū)別在哪里

答： 學(xué)員你好，歐式期權(quán)的買方在到期日前不可行使權(quán)利，只能在到期日行權(quán)。美式期權(quán)的買方可以在到期日或之前任一交易日提出執(zhí)行。通俗一點，就是歐式比較刻板，美式比較靈活

假設(shè)其他因素不變，期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加時，（　?。＃?013年） A．美式看跌期權(quán)價格降低 B．美式看漲期權(quán)價格降低 C．歐式看跌期權(quán)價格降低 D．歐式看漲期權(quán)價格不變

答： B 買入看漲期權(quán)的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權(quán)的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權(quán)價值與股價正相關(guān)，看跌期權(quán)價值與股價負(fù)相關(guān)。期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導(dǎo)致股價ST降低，從而降低看漲期權(quán)價值、增加看跌期權(quán)價值。只有選項B描述正確。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

假設(shè)其他因素不變，期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加時，（　?。?。（2013年） A．美式看跌期權(quán)價格降低 B．美式看漲期權(quán)價格降低 C．歐式看跌期權(quán)價格降低 D．歐式看漲期權(quán)價格不變

答： 您好，選B 假設(shè)其他因素不變，期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加時，會使看漲期權(quán)價格降低，看跌期權(quán)價格上漲。