
此題中A選項(xiàng),無風(fēng)險利率下降導(dǎo)致折現(xiàn)率下降,為什么會導(dǎo)致執(zhí)行價格上升,進(jìn)而導(dǎo)致看跌期權(quán)價值上升呢
答: 收到,老師看下截圖內(nèi)容,整理下思路
為什么無風(fēng)險利率越高,期權(quán)執(zhí)行價格越低?
答: 您好,這個的話是這也的,因?yàn)闊o風(fēng)險的高的情況下,出售的可能性就低,所以出售低的話,這個價格就低的
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
下列因素發(fā)生變動,會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有( )。A、股票價格 B、執(zhí)行價格 C、到期時間 D、無風(fēng)險報酬率
答: 【正確答案】 ABD 【答案解析】 到期時間發(fā)生變動,美式看漲期權(quán)價值和美式看跌期權(quán)價值同向變動,歐式期權(quán)價值變動不確定。
下列因素發(fā)生變動,會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有(?。?。A、股票價格 B、執(zhí)行價格 C、到期時間 D、無風(fēng)險報酬率
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型參數(shù)包括(?。?。A、無風(fēng)險報酬率 B、現(xiàn)行股票價格 C、執(zhí)行價格 D、預(yù)期紅利
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型參數(shù)包括(?。?。A、無風(fēng)險報酬率 B、現(xiàn)行股票價格 C、執(zhí)行價格 D、預(yù)期紅利
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型參數(shù)包括( )。A、無風(fēng)險報酬率 B、現(xiàn)行股票價格 C、執(zhí)行價格 D、預(yù)期紅利


文文老師 解答
2022-04-05 11:20
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2022-04-05 11:21
雷的嘎嘎 追問
2022-04-05 11:30
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2022-04-05 11:32