AB兩個投資項目收益率的標準差分別是8%和12%，投資比例均為50%，兩個投資項目收益率的相關(guān)系數(shù)為1。則由AB兩個投資項目構(gòu)成的投資組合的標準差為？參考答案給的是“（8%+12%）÷2=10%”可我不太明白這個相關(guān)系數(shù)為1有啥用？投資組合的標準差怎么計算

答： 同學，你好 投資組合標準差=[(標準差A*比重A)2? (標準差B*比重B)2? 2*標準差A*比重A*標準差B*比重B*相關(guān)系數(shù)]平方根 所以AB組合標準差=[(8%*50%)2? (12%*50%)2? 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%? 12%*50%=10%

綜合題14/14填空題(6/6)A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應(yīng)的概率如下表所示，已知二者之間的相關(guān)系數(shù)為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設(shè)市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8。要求：發(fā)生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）0.320 300.4 10 100.3 -5 514、計算A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)。有疑惑？去提問考考朋友參考答案A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)＝0.8×9%/6%＝1.20我的答解析糾錯A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)＝0.8×9%/6%＝1.20這題不知道解題思路，這是運用了哪個公式

答： 1.β系數(shù)=ρam.σa/σm。ρam為證券?a?與市場的相關(guān)系數(shù)；σa為證券?a?的標準差；σm為市場的標準差。這題σa是一項投資組合的標準差。2.投資組合標準差等于[A股票的標準差*A股票的權(quán)重)2加(B股票的標準差*B股票的權(quán)重)2加2*A股票的標準差*B股票的標準差*A股票的權(quán)重*B股票的權(quán)重*AB股票的相關(guān)系數(shù)]的平方根。3.計算A和B股票的預期收益率，從而計算出兩者的標準差

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A、B兩個投資項目收益率的標準差分別是8%和12%，投資比例均為50%，兩個投資項目收益率的相關(guān)系數(shù)為1，則由A、B兩個投資項目構(gòu)成的投資組合的標準差為多少？

答： 是2%，預期收益率為10%，與8%和12%的標準差就是2%