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送心意

素心老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2022-04-09 10:40

同學(xué)，您好
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，兩種證券的投資組合的風(fēng)險等于二者的加權(quán)平均數(shù)。圖解如下

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同學(xué)，您好 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，兩種證券的投資組合的風(fēng)險等于二者的加權(quán)平均數(shù)。圖解如下
2022-04-09 10:40:06
同學(xué)，您好 是可以的哦
2021-07-25 09:03:55
您好，您看這個計算公式 ：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=【資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方%2B2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)%2B資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方】^1/2，相關(guān)系數(shù)為%2B1，就變成 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=【資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方%2B2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重%2B資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方】^1/2=資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重%2B資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重 這就是加權(quán)平均了，關(guān)鍵我們要知道這個組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式怎么寫
2024-09-03 18:01:44
投資組合可以分散風(fēng)險，所以不是加權(quán)平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險。
2019-05-10 23:09:50
你好，只要一種條件下不能分散化風(fēng)險，就是相關(guān)系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風(fēng)險的作用，相關(guān)系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個上漲一個下跌的情況，剛好可以完全對沖風(fēng)險，相關(guān)系數(shù)=%2B1那么兩個資產(chǎn)上漲是一起上漲，所以這個完全無法對沖風(fēng)險。反而導(dǎo)致上漲呈現(xiàn)一個倍數(shù)上漲，然后相關(guān)系數(shù)只要小于1，那么波動就不會大開大合，相關(guān)系數(shù)代表了兩個資產(chǎn)的風(fēng)險敞口，相關(guān)程度，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關(guān)系數(shù)肯定很大，那么金融和制造業(yè)相關(guān)度就相對低，那么組合出來的標(biāo)準(zhǔn)差就會比平均數(shù)來的小，其實你要學(xué)過數(shù)理統(tǒng)計學(xué)回歸分析自然能深入理會，會計上我不便展開太多
2020-04-14 18:56:26
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