你好，老師。我聽了半天都沒聽出來，怎么區(qū)分市場組合的風(fēng)險收益率(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm？

答： 同學(xué)你好，關(guān)鍵就是看“風(fēng)險”二字修飾的是誰，如果修飾的是“報酬率”那么指的是（Rm-Rf），如果修飾的是其他的，則指的是Rm。 Rm-Rf是市場平均風(fēng)險收益率，只包括風(fēng)險收益率部分。 Rm是市場平均收益率，包括無風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率部分 同學(xué)再好好琢磨 一下

老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。風(fēng)險溢酬：RM-RF市場風(fēng)險組合：RM市場風(fēng)險收益率：RM市場組合平均收益率：RM風(fēng)險收益率: 貝塔*（RM-RF）無風(fēng)險收益率： RF風(fēng)險價值系數(shù)：貝塔市場組合平均風(fēng)險報酬率：RM必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市場風(fēng)險溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風(fēng)險收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險（風(fēng)險系數(shù)），個別或組合證券 必要收益率：RM%2B貝塔*（RM-RF）

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師請問：這道題市場組合的風(fēng)險收益率與市場組合收益率，區(qū)別，有風(fēng)險就（Rm-RF），沒有風(fēng)險就直接乘Rm，對嗎？

答： 你好 市場組合收益率是 Rm 市場組合的風(fēng)險收益率是（Rm-RF） 公式是RF%2B貝塔*（Rm-RF）