已知風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的期望收益率為12%，波動(dòng)率為15%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，（1）若顧客X希望預(yù)期的投資組合收益率為10%，那么，它的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例分別為多少？（2）在該比例下，投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（3）假設(shè)顧客Y希望通過重新構(gòu)建一個(gè)投資組合達(dá)到效用最大化，假設(shè)他的風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)為3，那么該客戶應(yīng)該如何配置風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例，他的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？

答： 1，斜率=(風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率-無風(fēng)險(xiǎn)利率)/風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(12%-6%)/15%=0.4。。風(fēng)險(xiǎn)60%，無風(fēng)險(xiǎn)40%

如果無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請(qǐng)計(jì)算:(1)他在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 你好，學(xué)員，稍等，老師寫完發(fā)你

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

如果無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請(qǐng)計(jì)算:(1)他在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 你好，（1）投資于風(fēng)險(xiǎn)組合的比例為Q 則18%=20%*Q Q＝90% （2）組合的期望報(bào)酬率＝90%*15%+10%*5%=14%